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Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
Seiten
2017
|
1. Aufl. 2017
Springer Berlin (Verlag)
978-3-662-53725-1 (ISBN)
Springer Berlin (Verlag)
978-3-662-53725-1 (ISBN)
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Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
Teil I: Replikation und verallgemeinerte Diskontierung: Ein-Perioden-Modelle.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Teil II: Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung: Diskrete stochastische Analysis.- Diskrete stochastische Finanzmathematik.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.- Anhang: Bemerkungen zu den Aufgaben.- Index.- Literaturverzeichnis.
| Erscheinungsdatum | 13.02.2017 |
|---|---|
| Zusatzinfo | X, 246 S. 29 Abb., 5 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 453 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Schlagworte | Bewertung von Derivaten • Capital Markets • Diskontierung • Diskrete stochastische Analysis • Economics and finance • Ein- und Mehr-Perioden-Modelle • Finance • Finance and Accounting • Finanzmarkt • Finanzmathematik • Quantitative Finance • Replikationsstrategie • Stochastik |
| ISBN-10 | 3-662-53725-7 / 3662537257 |
| ISBN-13 | 978-3-662-53725-1 / 9783662537251 |
| Zustand | Neuware |
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