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Risk-Neutral Valuation -  Nicholas H. Bingham,  Rudiger Kiesel

Risk-Neutral Valuation (eBook)

Pricing and Hedging of Financial Derivatives
eBook Download: PDF
2013
Springer London (Verlag)
978-1-4471-3856-3 (ISBN)
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Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of Risk-Neutral Valuation , the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Levy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Levy processes Levy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Erscheint lt. Verlag 29.6.2013
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Recht / Steuern Wirtschaftsrecht
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Finanzierung
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Unternehmensführung / Management
ISBN-10 1-4471-3856-2 / 1447138562
ISBN-13 978-1-4471-3856-3 / 9781447138563
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