Blick ins Buch

Actuarial Sciences and Quantitative Finance (eBook)

ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014

Jaime A. Londoño, José Garrido, Daniel Hernández-Hernández (Herausgeber)

eBook Download: PDF

2015 | 1st ed. 2015
XI, 98 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-18239-1 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Ebook-Leseprobe (PDF)

Featuring contributions from industry and academia, this volume includes chapters covering a diverse range of theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance, including portfolio management, derivative valuation, risk theory and the economics of insurance. Developed from the First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, held at the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá in June 2014, this volume highlights different approaches to issues arising from industries in the Andean and Carribean regions. Contributions address topics such as Reverse mortgage schemes and urban dynamics, modeling spot price dynamics in the electricity market, and optimizing calibration and pricing with SABR models.

Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Levy-Type Cox Processes: An Application to the Colombian Market.- Using Value-at-Risk (VaR) to Measure Market Risk of the Equity Inventory of a Market Maker.- Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach.- Speedup of Calibration and Pricing with SABR models: from equities to interest rates derivatives.- Bergman, Piterbarg and Beyond: Pricing Derivatives under Collateralization and Differential Rates.

Erscheint lt. Verlag	1.8.2015
Reihe/Serie	Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Reihe/Serie	Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Zusatzinfo	XI, 98 p. 27 illus., 25 illus. in color.
Verlagsort	Cham
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Technik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	actuarial science • applied probability • derivative valuation • Quantitative Finance • risk theory • Statistics
ISBN-10	3-319-18239-0 / 3319182390
ISBN-13	978-3-319-18239-1 / 9783319182391

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

PDF (Wasserzeichen)
Größe: 2,4 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.

Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Print-Ausgabe

Buch | Hardcover

CHF 149,75