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Gerber–Shiu Risk Theory (eBook)

eBook Download: PDF
2013 | 2013
VIII, 93 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-02303-8 (ISBN)

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Gerber–Shiu Risk Theory - Andreas Kyprianou
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Here is a modern review of the problem of ruin for the classical Cramér–Lundberg model and the surplus of an insurance company. Covers martingales and path decompositions for analysing distribution of the time of ruin, wealth prior to ruin and deficit at ruin.
Motivated by the many and long-standing contributions of H. Gerber and E. Shiu, this book gives a modern perspective on the problem of ruin for the classical Cramér–Lundberg model and the surplus of an insurance company. The book studies martingales and path decompositions, which are the main tools used in analysing the distribution of the time of ruin, the wealth prior to ruin and the deficit at ruin. Recent developments in exotic ruin theory are also considered. In particular, by making dividend or tax payments out of the surplus process, the effect on ruin is explored.Gerber-Shiu Risk Theory can be used as lecture notes and is suitable for a graduate course. Each chapter corresponds to approximately two hours of lectures.

Introduction.- The Wald martingale and the maximum.- The Kella-Whitt martingale and the minimum.- Scale functions and ruin probabilities.- The Gerber–Shiu measure.- Reflection strategies.- Perturbation-at-maximum strategies.- Refraction strategies.- Concluding discussion.- References.

Erscheint lt. Verlag 2.10.2013
Reihe/Serie EAA Series
Verlagsort Cham
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte Cramér–Lundberg Processes • Gerber-Shiu Function • Lévy processes • Ruin Theory
ISBN-10 3-319-02303-9 / 3319023039
ISBN-13 978-3-319-02303-8 / 9783319023038
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