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Econometric Modelling of Financial Time Series -  Raphael N. Markellos,  Terence C. Mills

Econometric Modelling of Financial Time Series (eBook)

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2008 | 1. Auflage
Cambridge University Press (Verlag)
978-0-511-38103-4 (ISBN)
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Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. The third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of new material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing.


Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing.
Erscheint lt. Verlag 2.4.2008
Sprache englisch
Themenwelt Sachbuch/Ratgeber
Mathematik / Informatik Mathematik Finanz- / Wirtschaftsmathematik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Finanzierung
Wirtschaft Volkswirtschaftslehre Ökonometrie
ISBN-10 0-511-38103-4 / 0511381034
ISBN-13 978-0-511-38103-4 / 9780511381034
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