Finanzmathematik (eBook)
VII, 337 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-8314-8 (ISBN)
Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar
Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen
| Erscheint lt. Verlag | 17.5.2012 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Amerikanische Optionen • Anleihenmärkte • Black-Scholes-Modell • Differentialgleichungen • Finanzmathematik • Ito-Formel • Märkte • Modellierung und Anwendungen • n-Perioden-Modell • Optionsbewertung • Preistheorie • Studienbücher Wirtschaftsmathematik • Übungsaufgaben • Unvollständige Märkte • Wiener-Prozeß |
| ISBN-10 | 3-8348-8314-X / 383488314X |
| ISBN-13 | 978-3-8348-8314-8 / 9783834883148 |
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