Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook)
XVI, 264 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8351-9054-2 (ISBN)
Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration
| Erscheint lt. Verlag | 18.10.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Schlagworte | Filter • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • Schätzung • Value at risk • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse |
| ISBN-10 | 3-8351-9054-7 / 3835190547 |
| ISBN-13 | 978-3-8351-9054-2 / 9783835190542 |
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