Univariate Time Series in Geosciences (eBook)
XVIII, 718 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-30968-0 (ISBN)
This is a detailed introduction to the statistical analysis of geophysical time series, using numerous examples and exercises to build proficiency. The exercises lead the reader to explore the meaning of concepts such as the estimation of the linear time series (AMRA) models or spectra. The book also serves as a guide to using the open-source 'R' program for statistical analysis of time series.
Stationary Stochastic Processes.- Linear Models for the Expectation Function.- Interpolation.- Linear Processes.- Fourier Transforms of Deterministic Functions.- Fourier Representation of a Stationary Stochastic Process.- Does a Periodogram Estimate a Spectrum?.- Estimators for a Continuous Spectrum.- Estimators for a Spectrum Having a Discrete Part.
Erscheint lt. Verlag | 16.1.2006 |
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Zusatzinfo | XVIII, 718 p. 220 illus. |
Verlagsort | Berlin |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik |
Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geologie | |
Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie | |
Technik | |
Schlagworte | ARMA • geoscience • Geostatistics • Modeling • R • Simulation • Statistical Analysis |
ISBN-10 | 3-540-30968-3 / 3540309683 |
ISBN-13 | 978-3-540-30968-0 / 9783540309680 |
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Größe: 12,2 MB
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