Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-20867-6 (ISBN)
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
| Erscheint lt. Verlag | 17.7.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer-Lehrbuch |
| Zusatzinfo | XVI, 471 S. 57 Abb. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 728 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Schlagworte | Derivate • Diskrete stochastische Finanzmathematik • Futures • Mehr-Perioden-Modelle • Optionen • Portfolio-Management • Portfoliotheorie • Quantitative Finance • Risikomanagement • Risikomanagement; Spezielle Anwendungsbereiche |
| ISBN-10 | 3-642-20867-3 / 3642208673 |
| ISBN-13 | 978-3-642-20867-6 / 9783642208676 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich
