Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Springer Berlin (Verlag)
9783642208676 (ISBN)
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
| Erscheint lt. Verlag | 17.7.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer-Lehrbuch |
| Zusatzinfo | XVI, 471 S. 57 Abb. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 728 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Schlagworte | Derivate • Diskrete stochastische Finanzmathematik • Futures • Mehr-Perioden-Modelle • Optionen • Portfolio-Management • Portfoliotheorie • Quantitative Finance • Risikomanagement • Risikomanagement; Spezielle Anwendungsbereiche |
| ISBN-13 | 9783642208676 / 9783642208676 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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