Blick ins Buch

Verfahren zur Analyse saisonaler Schwankungen in ökonomischen Zeitreihen

W. Stier (Autor)

Buch | Softcover

X, 136 Seiten

1980
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-10340-0 (ISBN)

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We must, as weIl, reexamine our passive acceptance, now of 150 years standing, of the validity of unobserved-components models in the analysis of economic time series D. M. Grether, M. Nerlove Econometrica 38 (1970), S. 702 Verfahren zur Analyse bzw. Elimination saisonaler Schwankungen in öko nomischen Zeitreihen gibt es seit gut einem Menschenalter. Es kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Abhandlung sein, auch nur die wichtigsten dieser Verfahren Revue passieren zu lassen, geschweige denn, sie de tailliert darzustellen. Ein solches Unterfangen wäre auch höchstens nur noch historisch interessant. Denn wer beschäftigt sich schon heu te noch mit Verfahren etwa von Kemmerer, Falkner, Persons etc. - um nur einige aus einer langen Liste herauszugreifen - und wendet sie gar noch praktisch an? Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht vielmehr darin, zwei neue Verfahren ausführlich darzulegen, welche methodisch grundsätzlich neue Wege beschreiten und deshalb auch keine historischen "Vorläufer" auf weisen. Als "Vorspann" wird aber auf vier Verfahren noch relativ de tailliert eingegangen. Es handelt sich dabei um die folgenden: 1) Das "Census X-ll"-Verfahren 2) Das "Berliner"-Verfahren 3) Das "ASA II "-Verfahren 4) Das Verfahren von Schips-Stier Der Grund für eine solche Vorgehensweise ist ein doppelter. Einmal ha ben die Verfahren 1) - 3) eine weite Verbreitung gefunden, insbeson dere auch bei amtlichen Stellen. So wird das Census-Verfahren z. B. bei der Deutschen Bundesbank und das Berliner-Verfahren z. B. vom Statisti schen Bundesamt benutzt, während verschiedene Wirtschaftsforschungsin stitute das ASA lI-Verfahren verwenden.

Seite Kapitel I: Traditionelle Saisonbereiniqunqsverfahren.- 1. Das Census X-11-Verfahren.- 2. Das Berliner-Verfahren und seine Versionen.- 3. Das ASA-II-Verfahren.- II: Abkehr vom traditionellen Komponentenmodell.- Das Verfahren von SCHIPS-STIER.- III: Saisonbereiniqung als Filter-Design-Problem.- 1. Verfahren I: Realisierung der "idealen" Transferfunktion.- 2. Verfahren II: Realisierung einer alternativen Transferfunktion.- 3. Schlußbemerkungen und Ausblick.

Erscheint lt. Verlag	1.10.1980
Zusatzinfo	X, 136 S.
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	170 x 244 mm
Gewicht	240 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik
	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
Schlagworte	Ergebnis • Ökonometrie • Saisonschwankung • Verfahren • Zeitreihe • Zeitreihenanalyse
ISBN-10	3-540-10340-6 / 3540103406
ISBN-13	978-3-540-10340-0 / 9783540103400
Zustand	Neuware