Ökonophysik
Die Physik des Finanzmarktes
Seiten
2010
|
2011
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-2671-5 (ISBN)
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-2671-5 (ISBN)
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dirk Helbing
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegründetes Eigenhandelsunternehmen.
Entwicklung der Finanzmärkte; Kontinuierliche Doppel-Auktion; Zuteilungsalgorithmen; Struktur und Umsetzung des Orderbuchmodells
| Erscheint lt. Verlag | 12.11.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Gabler Research |
| Zusatzinfo | XXIII, 212 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 345 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Finanzmarkt • Multiagentensysteme • Ökonometrie • Physik • Quantitative Analyse • stochastische Prozesse • Zeitreihenanalyse |
| ISBN-10 | 3-8349-2671-X / 383492671X |
| ISBN-13 | 978-3-8349-2671-5 / 9783834926715 |
| Zustand | Neuware |
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