Blick ins Buch

Monte Carlo-Algorithmen

Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter (Autoren)

Buch | Softcover

X, 324 Seiten

2012 | 2012
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-89140-6 (ISBN)

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Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug einsetzen und die Ergebnisse statistisch interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie auf einführendem Niveau Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und in einem asymptotischen Sinn beantworten lässt.

Vorbereitungen.- Algorithmen, Fehler und Kosten.- Das Verfahren der direkten Simulation.- Simulation von Verteilungen.- Varianzreduktion. Die Markov Chain Monte Carlo-Methode.- Numerische Integration.- Literaturverzeichnis.- Sachverzeichnis.

"... Das Buch ist gut aufgebaut und gibt eine gute Einführung inkl. praktischer Anwendungsbeispiele der Monte Carlo-Verfahren und ist speziell als gutes Begleitbuch für Lehrveranstaltungen sowie als Nachschlagewerk geeignet." ( M. Predota, in: Internationale Mathematische Nachrichten IMN, Jg. 71 Heft 235, 2017)

"... Für Mathematik Lehrerinnen und -lehrer bietet das Buch einerseits eine gute Möglichkeit zur Horizonterweiterung und anderseits eine Fülle von Anregungen für den Unterricht ..." (K. Barro-Bergflödt, in: Elemente der Mathematik, Jg. 69, 2014, S. 167 f.)

Erscheint lt. Verlag	9.2.2012
Reihe/Serie	Springer-Lehrbuch
Zusatzinfo	X, 324 S. 25 Abb.
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	495 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Hochdimensionale Integration • Markov Chain Monte Carlo • Monte Carlo-Algorithmen • Monte-Carlo-Methode • Varianzreduktion
ISBN-10	3-540-89140-4 / 3540891404
ISBN-13	978-3-540-89140-6 / 9783540891406
Zustand	Neuware