Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

Huyên Pham (Autor)

Buch | Softcover

XVI, 188 Seiten

2007 | 2007
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-73736-0 (ISBN)

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L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.

Erscheint lt. Verlag	6.9.2007
Reihe/Serie	Mathématiques et Applications
Zusatzinfo	XVI, 188 p.
Verlagsort	Berlin
Sprache	französisch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	299 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
Themenwelt	Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie
Schlagworte	dualite • dualité • equations differentielles stochastique retrograde • équations différentielles stochastique rétrograde • Finance • gestion de portefeuille • Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges • HC/Mathematik/Sonstiges • MSC (2000): 93E20, 91B28, 49L20, 49L25, 60H30 • Optimisation stochastique • Optimization • programmation dynamique • Quantitative Finance
ISBN-10	3-540-73736-7 / 3540737367
ISBN-13	978-3-540-73736-0 / 9783540737360
Zustand	Neuware