Finanzderivate mit MATLAB

Mathematische Modellierung und numerische Simulation

Michael Günther, Ansgar Jüngel (Autoren)

Buch | Softcover

XII, 302 Seiten

2003
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-528-03204-3 (ISBN)

Titel erscheint in neuer Auflage

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Finanzderivate mit MATLAB

Michael Günther, Ansgar Jüngel

2010, 2. Auflage

Buch | Softcover

CHF 46, ¹⁵

zur Neuauflage

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können.

Prof. Dr. Michael Günther, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik. Prof. Dr. Ansgar Jüngel, Universität Mainz, Fachbereich Mathematik und Informatik.

Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Arbitrage • Binomialmethode • Black-Scholes-Gleichung • Derivative Finanzinstrumente • Finanzmathematik; Hand-/Lehrbücher • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • HC/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika • MATLAB (Software) • Monte-Carlo-Methode • Parabolische Differentialgleichung • parabolischer Differentialgleichungen • Randwertproblem • Randwertprobleme
ISBN-10	3-528-03204-9 / 3528032049
ISBN-13	978-3-528-03204-3 / 9783528032043
Zustand	Neuware