Blick ins Buch

Banksteuerung und Risikomanagement

Johannes Wernz (Autor)

Buch | Softcover

XV, 129 Seiten

2012 | 2012
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-30555-9 (ISBN)

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Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das Stress Testing, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

Johannes Wernz hat als Berater bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Standort Zürich aus Banken in allen Fragen des Risikomanagements und in der Strategieplanung beraten. Für seine Mandanten hat er zahlreiche Methoden und Konzepte entwickelt und implementiert. Seine Beratung umfasste maßgebende Banken in Zürich, London und Frankfurt. Aktuell ist er im Risikomanagement einer führenden Bank tätig.

1 Vorwort.- 2 Gliederung.- 3 Gesamtbanksteuerung .- 4 Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld.- 5 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe.- 6 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko Handel (EPE).- 7 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko Verbriefungen.- 8 Risikomodellierung und Kapital - Marktrisiko.- 9 Risikomodellierung und Kapital - Operationelles Risiko.- 10 Risikomodellierung - Asset Liability Management (ALM).- 11 Appendix.

Aus den Rezensionen:

"... Das Buch ist für alle jene geeignet, welche sich einen raschen Überblick über die jüngsten regulatorischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung verschaffen möchten. Dabei wird sehr gut heraus gearbeitet, welchen erheblichen Einfluss die Risikomodellierung auf den regulatorischen Kapitalbedarf hat." (Friedrich Hoheneck, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Heft 5, März 2014)

Erscheint lt. Verlag	21.9.2012
Zusatzinfo	XV, 129 S. 71 Abb.
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	255 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
Schlagworte	Bankmanagement • Basel II / III • Kapitaloptimierung • Kapitalsteuerung • Risikomanagement; Spezielle Anwendungsbereiche • Risikoquantifizierung und Return of Equity • Risiko/Rendite
ISBN-10	3-642-30555-5 / 3642305555
ISBN-13	978-3-642-30555-9 / 9783642305559
Zustand	Neuware