Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer (Herausgeber)

Buch | Softcover

X, 271 Seiten

1994
Physica (Verlag)
978-3-7908-0748-6 (ISBN)

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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken.- Ökonometrische Schatzmethoden für neuronale Netze.- Zinsprognosen: Fehlerkorrekturmodelle vs. Neuronale Netze.- Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post.- A Cointegration and Error Correction Model of the Demand for Money (M3) in Germany.- A Non-parametric Approach to Term Structure Estimation.- Modelling of Term Structure Dynamics Using Stochastic Processes.- Makroökonomische Faktoren und Aktienselektion.- Das Optimieren von Neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie.- Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und Neuronalen Netzen: Ein Systemvergleich.- Die Eignung Neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie.- Das Paradigma Neuronale Netze/Konnektionismus: Einige Anmerkungen und Hinweise zu Anwendungen.- Kurzfristige Aktienkursprognose - Vergleich Künstlicher Neuronaler Netze und statistischer Verfahren.- Autorenverzeichnis.

Erscheint lt. Verlag	9.2.1994
Reihe/Serie	Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Zusatzinfo	X, 271 S.
Verlagsort	Heidelberg
Sprache	deutsch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	438 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
Schlagworte	Cointegration • Finanzmarkt • Integration • Kointegration • Modellierung • Neuronale Netze • Ökonom • Ökonometrie • Ökonomie • Ökonomische Faktoren • stochastische Prozesse
ISBN-10	3-7908-0748-6 / 3790807486
ISBN-13	978-3-7908-0748-6 / 9783790807486
Zustand	Neuware