Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten

Julian Heuser (Autor)

Buch | Softcover

24 Seiten

2015 | 15001 A. 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-668-05336-6 (ISBN)

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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der geschichtlichen Entwicklung der Derivate ist eine Vielzahl von verschiedenen Absicherungsstrategien entwickelt worden. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit beschränkt sich daher auf die Strategie des statischen sowie des dynamischen Hedging unter Berücksichtigung des Delta-Faktors, einer Sensitivitätskennzahl von Optionen. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu können, wird in Kapitel 2 neben der Einordnung der Portfolioabsicherung, zunächst das Absicherungsvehikel, sowie die zur Umsetzung benötigte Kennzahl, das Delta, beleuchtet. In Kapitel 3 sollen dann die schon angesprochenen und in der Arbeit thematisierten Strategien erläutert werden, ehe in Kapitel 4 konkrete Beispiele der genannten Strategien anhand eines fiktiven Aktienportfolios folgen. Den Abschluss bildet das Kapitel 5, welches die behandelten Absicherungsstrategien kritisch gegenüberstellt und die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes solcher Strategien im Ausblick darstellt.

Erscheinungsdatum	21.10.2015
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	49 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	2015 • Absicherung • Black-Scholes • Call • Delta • Delta-Hedging • dynamisch • fixed-hedge • Hedge • Investment • Optionen • Portfolio • Portfolioabsicherung • praktische Umsetzung • Put • Seminararbeit • statisch • Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und
ISBN-10	3-668-05336-7 / 3668053367
ISBN-13	978-3-668-05336-6 / 9783668053366
Zustand	Neuware