Mathematical Techniques in Finance (eBook)
416 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3148-7 (ISBN)
CernýAles:
Ales ?erný is professor of finance at the Cass Business School, City University London.Ales ?erný is professor of finance at the Cass Business School, City University London.
Ales Černý is professor of finance at the Cass Business School, City University London.
| Erscheint lt. Verlag | 6.7.2009 |
|---|---|
| Verlagsort | Princeton |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Schlagworte | Addition • algorithm • Approximation • Arbitrage • asset • Bank account • Binomial Distribution • Binomial Option Pricing Model • Bliss point (economics) • Brownian motion • Calculation • Call Option • Cash Flow • Characteristic function (probability theory) • coefficient • complex number • Computation • conditional expectation • Conditional probability • Conditional variance • Covariance matrix • David Miles • Dimension • Discounts and allowances • discrete Fourier transform • Discrete time and continuous time • dividend • Division by zero • Dynamic Programming • expected value • Explicit and implicit methods • Exponential utility • Fast Fourier transform • Finance • Fourier transform • FTSE 100 Index • Geometric Brownian motion • Girsanov theorem • incomplete markets • Independence (probability theory) • Independent and identically distributed random variables • Interest Rate • Investment • Investment Strategy • Investor • Joint probability distribution • kurtosis • Lecture • logarithm • Marginal distribution • Markov Chain • Markov process • Martingale representation theorem • Mathematical Optimization • mathematician • Normal distribution • Numerical analysis • Objective Probability • optimization problem • Ornstein–Uhlenbeck process • partial derivative • partial differential equation • Portfolio Weight • Pricing • Probability • Probability Distribution • probability measure • Quantity • Random Variable • Rate of return • real number • Risk Aversion • Risk-neutral measure • Risk Premium • Self-financing portfolio • Share Price • Sharpe Ratio • Special case • standard deviation • state variable • Stochastic Calculus • stochastic discount factor • Stochastic process • Stochastic volatility • Summation • Taylor series • Terminal value (finance) • Textbook • Theorem • time horizon • Trade-off • Trading Strategy • Utility • Valuation (finance) • Value (economics) • Variable (mathematics) • Variance • Wealth • Yield Curve • zero-coupon bond |
| ISBN-10 | 1-4008-3148-2 / 1400831482 |
| ISBN-13 | 978-1-4008-3148-7 / 9781400831487 |
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