The Malliavin Calculus and Related Topics (eBook)
XIV, 382 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-28329-4 (ISBN)
The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander's sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.
Analysis on the Wiener space.- Regularity of probability laws.- Anticipating stochastic calculus.- Transformations of the Wiener measure.- Fractional Brownian motion.- Malliavin Calculus in finance.- Malliavin Calculus in finance.
| Erscheint lt. Verlag | 27.2.2006 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Probability and Its Applications | Probability and Its Applications |
| Zusatzinfo | XIV, 382 p. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Technik | |
| Schlagworte | Anticipating stochastic calculus • Brownian motion • Fractional Brownian motion • Gaussian processes • Girsanov theorem • Malliavin calculus • Markov Processes • Markov Property • MSC (2000): 60H07, 60H10, 60H15, 60-02 • Skorohod integral • Stochastic differential equations • stochastic partial differential equations |
| ISBN-10 | 3-540-28329-3 / 3540283293 |
| ISBN-13 | 978-3-540-28329-4 / 9783540283294 |
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